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Itō's lemma

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Itō's lemma

identidad en el cálculo de Itô análoga a la regla de la cadena

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About Itō's lemma

En matemáticas, el lema de Itô o la fórmula de Itô es una identidad utilizada en el cálculo de Itô para hallar la diferencial de una función dependiente del tiempo de un proceso estocástico. Sirve como la contraparte del cálculo estocástico de la regla de la cadena. Puede derivarse de manera heurística formando la expansión en serie de Taylor de la función hasta sus segundas derivadas y reteniendo términos hasta el primer orden en el incremento de tiempo y el segundo orden en el incremento del proceso de Wiener. El lema se emplea ampliamente en las finanzas matemáticas, y su aplicación más conocida es en la derivación de la ecuación de Black–Scholes para los valores de opciones.

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