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a taxa de variação do delta em relação a mudanças no preço do ativo subjacente

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Na matemática financeira, os gregos são as quantidades que representam a sensibilidade do preço de um instrumento derivativo, como uma opção, a mudanças em um ou mais parâmetros subjacentes dos quais o valor de um instrumento ou portfólio de instrumentos financeiros é dependente. O nome é usado porque as mais comuns dessas sensibilidades são denotadas por letras gregas. Coletivamente, essas também foram chamadas de sensibilidades de risco, medidas de risco ou parâmetros de hedge.

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